Was ist Day-Trading mit Rohstoff-Futures? Day-Trading-Strategien sind einzigartige mechanische Methoden, um früh am Handelstag in einen liquiden Rohstoffmarkt einzusteigen und einige Zeit später am selben Tag wieder auszusteigen, um einen Gewinn zu erzielen. Keith Fitschen hat eine Familie von Day-Trading-Strategien für die Rohstoffmärkte entwickelt, die das gleiche grundlegende Marktprinzip verwenden, um systematisch Gewinne zu erzielen. Die grundlegende Methodik verwendet die Analyse mehrerer Zeiträume, um den wahrscheinlichen Trend für jeden Markt zu Beginn des Handelstages zu bestimmen. Bei Feststellung des wahrscheinlichen Trends erfolgt die Eingabe in Richtung des Trends. Der Ausstieg aus dem Trade erfolgt auf drei Arten: ein Stop-Loss-Punkt wird erreicht (und der Trade ist ein Verlust), ein Gewinnzielpunkt wird erreicht (und der Trade ist ein Windfall-Profit) oder der Ausstieg erfolgt am Ende von am Handelstag, in der Regel mit Gewinn.
Keith Fitschens Day-Trading-Methoden für Rohstoff-Futures werden auf die liquidesten Rohstoffe in jeder Gruppe angewendet: Für Getreide können Weizen und Sojabohnen gehandelt werden; für weiche kann Kaffee verhandelt werden; bei Währungen können Yen und Euro gehandelt werden; für Metalle können Kupfer, Gold und Silber gehandelt werden; für Energie können Rohöl, Heizöl und reformuliertes Gas gehandelt werden; im Finanzbereich können 10-jährige Schuldverschreibungen gehandelt werden; und für Aktienindizes können der S&P 500, Russell 2000 und der deutsche DAX gehandelt werden.
Das Problem bei Day-Trading-Strategien für Futures waren traditionell die Transaktionskosten: Slippage und Provisionen. Diese Kosten haben den Gewinn, der mit einem Day-Trade erzielt werden konnte, stark aufgezehrt. Aber mit dem Aufkommen von Deep-Discount-Brokern und elektronischem Handel kann die Provision für einen Handel weniger als 10 US-Dollar betragen, und die Slippage für einen Handel kann nur ein oder zwei Ticks betragen. Diese Entwicklung hat viele erfolgreiche Designer von Handelssystemen veranlasst, Day-Trading-Strategien zu fördern. Die Strategien von Keith Fitschen sind einzigartig, weil sie in allen Gruppen den gleichen Marktansatz verwenden und weil die Strategie über alle liquiden Rohstoffe hinweg „funktioniert“. Diese Art des Daytradings führt zu einem durchschnittlichen Gewinn pro Trade von etwa 150 $ über alle Rohstoffe und einem Gewinnprozentsatz von etwa 55 %.
Typischerweise werden erfolgreiche Day-Trading-Strategien für 3.000 $ oder mehr an die Öffentlichkeit verkauft. Diese hohe Einstiegsleiste reduziert die für den Handel verfügbaren Mittel für einen typischen Händler. Die Daytrading-Strategien von Keith Fitschen werden gegen eine monatliche Mietgebühr angeboten. Dies ermöglicht es einem Händler, die hohen Vorabkosten zu vermeiden und sie über einen längeren Zeitraum zu verteilen, während er das Recht behält, jederzeit zu stoppen. Diese Möglichkeit, Zugang zu Handelssignalen zu erhalten, ist sicherlich ein Vorteil gegenüber dem traditionellen Ansatz.