Polynomiale Regressionsbänder (PRB) gibt es schon seit einiger Zeit, obwohl ich nur sehr wenige Trader kenne, die sie ernsthaft verwenden. Ich bin zufällig ein starker Befürworter der Rückkehr zum Mittelwert und PRBs sind mein wichtigstes Instrument, um zu bestimmen, wann und wie die Preisbewegungen zum Mittelwert zurückkehren. Es gibt viele andere Bänder im Handel; Bollinger-Bänder und der Keltner-Kanal kommen mir in den Sinn. Aber für meine Zwecke habe ich den traditionellen PRB so angepasst, dass er perfekt zu meinen Bedürfnissen passt. Natürlich war der Prozess der Verfeinerung der Variablen für die Verwendung mit den Armbändern ein langer Prozess, der mehrere Jahre dauerte, bis ich mich mit dem Produkt, das ich jetzt täglich benutze, vertraut gemacht habe.
Jeder, der an Statistikkursen teilgenommen hat, weiß, dass die Standardabweichung (SD) ein Fehlermaß ist. Sie sehen oft Präsidentschaftsumfragen, die den Prozentsatz der Wähler angeben, die jeden Kandidaten bevorzugen, und wenn Sie das Kleingedruckte am Ende der Seite lesen, wird dort angegeben, dass die Genauigkeit der Umfrage + oder -3 % beträgt. Das bedeutet, dass die Umfrage auf der hohen Seite 3 % falsch und auf der niedrigen Seite 3 % falsch sein könnte. So viel zur Wahltheorie.
Händler überkaufen oder überverkaufen ein Wertpapier oft zu jeder Tageszeit. Wenn der Preis zu überkauft oder überverkauft wird, erreicht er normalerweise das innere Band, das 2 SD von der Mittellinie entfernt ist, und die Dinge beginnen sich zu ändern. Bei bestimmten Gelegenheiten kann die Price Action 3 SD erreichen. Wenn der Preis zu weit außerhalb der Linie liegt, kommt eine andere Gruppe von Händlern ins Spiel. Diese Händler werden Arbitrage-Händler genannt und sie profitieren vom Handel des Wertpapiers gegen ein verwandtes Wertpapier. Das Ergebnis ist normalerweise eine Rückkehr zur Mittellinie für das überkaufte oder überverkaufte Wertpapier; daher der Begriff Mean-Reversion. Dieses Handelsverhalten ist besonders im ES-Kontrakt weit verbreitet, wo es buchstäblich eine Armee von Arbitrage-Händlern gibt.
Sie können jetzt sehen, dass die Umkehrung zum Handelsdurchschnitt das Ergebnis mehrerer Handelsvorgänge ist. Polynomische Regressionsbänder sind mein Versuch, diese komplizierte Kette von Ereignissen zu quantifizieren und zu quantifizieren, wann sich der Preis in Richtung Mittelwert bewegen wird. Es ist eine sehr genaue Handelsmethode. Ich zeichne jeden Trade auf, den ich mache, und gebe die Art der Eingabe an, die ich verwendet habe, um den Trade einzugeben. Die Umkehrung zu durchschnittlichen Trades hat eine 79%ige Chance, 6 oder mehr Gewinnticks zu bewegen, oft viel mehr. Dieser Verhandlungsstil wird jedoch in der Einzelhandelsökosphäre oft übersehen. Ich habe keine Idee warum.