Wenn Sie einen meiner Artikel gelesen haben, sind Sie sich meiner völligen Verachtung für nachlaufende Indikatoren bewusst. Die Einbeziehung und Verwendung des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) in meinem Diagramm scheint ein Widerspruch (ein heuchlerischer noch dazu) in meinem Handelsstil zu sein. Darauf antworte ich “schuldig”. Dies ist ein zeitnaher Indikator, um die Intraday-Bewegung und ihre spezifische Platzierung gegenüber der Tagesspanne zu verfolgen. Es gibt diejenigen, die VWAP verwenden, um ins Geschäft zu kommen; Ich finde es in dieser Hinsicht nicht nützlich, aber es gibt viele andere Verwendungen für diesen wertvollen Indikator.
Ich habe Trader und viele Parketthändler beobachtet, die Trades in Richtung der Preisbewegung initiierten, während sie sich über die volumengewichtete durchschnittliche Preislinie bewegten. Ich habe es noch nie auf diese Weise gehandelt, da es in meiner Welt kein primärer Indikator ist, um einen Handel zu beginnen. Allerdings habe ich mehrere Trader beobachtet, die mit einigem Erfolg Trades auf dem VWAP ausgeführt haben. Da ich diesen Indikator nicht auf diese Weise handele, kann ich keine harten Daten liefern, um diese spezielle Handelsstrategie zu unterstützen. Ich habe einen unwissenschaftlichen und schnellen (übrigens oberflächlichen) Backtest durchgeführt, der zeigt, dass diese Strategie mäßig erfolgreich ist; es ist kein “Allheilmittel”, um in Verhandlungen einzusteigen, noch lange nicht.
Wozu dient dieser Indikator?
Wie ich eingangs erwähnt habe, gibt es viele nützliche und einige weniger nützliche Techniken zur Verwendung des volumengewichteten Durchschnittspreises. Für mich selbst verwende ich den Indikator, um eine Tendenz zur Handelsrichtung zu ermitteln und den Marktpreis von seiner Hoch-Tief-Position aus den ganzen Tag zu verfolgen. An einem Tag voller signifikanter Schwankungen nach oben und unten kann es schwierig sein, sich auf dem Futures-Chart zu orientieren; Sie wollen etwas, das eine neutrale Position widerspiegelt. Offensichtlich funktioniert dieser spezielle Indikator etwas besser als der gleitende Durchschnitt, aber das verhindert immer noch nicht, dass er zurückbleibt; Daher ist es für mich ein befriedigender Kompromiss, einen normativen Wert für die Summe festzulegen, die Volumen und Preisbewegung kombiniert. Es ist, als hätte man ein GPS in einem sehr großen Wald; Wenigstens wissen Sie, wo Ihr Tag begonnen hat, und können leicht dorthin zurückkehren. Händler scheinen an jedem Tag den Überblick über ihre Positionierung zu verlieren, was es schwierig macht, Trend- oder Unterstützungsparameter zu ermitteln.
Der VWAP ist ein Standardindikator auf vielen Handelsplattformen und das Internet ist voll von Do-it-yourself-Anweisungen zum Programmieren des Indikators in der API der Plattform. Ich habe nur einige der Verwendungsmöglichkeiten dieses Indikators angesprochen, und weitere Untersuchungen durch einen neugierigen Händler werden eine Fülle nützlicher Anwendungen für den volumengewichteten Durchschnittspreis offenbaren.